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計量経済学とは？
英語：Econometrics
別名：エコノメトリクス
意味
経済理論とデータを結びつけ、統計の手法を使って経済の関係を数値で測り、理論が示す仮説を検証する、経済学の中心的な分野です。
くわしい解説
計量経済学は、経済の理論が示す関係が実際のデータで確認できるかを、統計的に調べる分野です。基本となる手法は回帰分析で、ある変数が別の変数にどのくらい影響するかを、他の要因を一定にして推定します。時系列のデータ、複数の個人や企業を追うパネルデータ、横断的な調査データなど、データの種類に応じた手法が発展してきました。
経済のデータは、実験で得るのが難しく、多くの要因が同時に動くので、単純な相関から因果を読み取ることには注意が必要です。そのため、近年の計量経済学では、因果関係をいかに識別するかが中心的な課題の一つになっています。また、モデルの前提が現実に合っているかの検証や、データの質への注意も重視されます。
レポートでは、推定結果の係数の大きさと、その確からしさを示す標準誤差や有意水準を見ます。「統計的に有意」であることと、「経済的に大きな影響がある」ことは別なので、効果の大きさも確認しましょう。
例・ヒント
例：過去20年分の月次データを使って、金利の変化が住宅投資にどのくらい影響を与えるかを回帰分析で推定し、金利が1ポイント上がったときの変化幅を示す。他の要因も同時に考慮する。
よくある誤解・注意点
回帰分析で有意な結果が出ても、因果関係が示されたとは限りません。見落とされた要因や、逆向きの影響の可能性を考える必要があります。また、有意と影響の大きさは別です。
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※ 解説はAIが作成しています。誤りや古い内容を含む可能性があります。正確な内容は公的機関・原文でご確認ください。投資などの判断は、ご自身の責任で行ってください。